Modern Portfolio

Optimaliseren voorraad portefeuilles met behulp van moderne portefeuille theorie efficiënte grens.

De Moderne Portefeuille app geeft gebruikers de kracht van de moderne portefeuille theorie op hun vingertoppen. Deze app stelt gebruikers in staat om het beste aansluiten bij hun risico en rendement drempels met traditionele beleggingsinstrumenten zoals aandelen. Gebruikers kunnen een willekeurig aantal tickers die variëren van buitenlandse, binnenlandse, aandelen, ETF's en meer toe te voegen. Verder kunnen gebruikers de omvang en frequentie van dagelijkse prijsgegevens gebruikt in het model vastgesteld. Deze dynamische omgeving voor het modelleren optimaliseert portefeuille risico en rendement make-up in tegenstelling tot alle andere vanwege zijn snelheid en flexibiliteit. Moderne Portefeuille biedt gebruikers de mogelijkheid om pre-set toewijzingen van tickers. De resultaten worden getoond op een interactieve grafiek en gebruikers de mogelijkheid om te kiezen wat ze willen zien.

Moderne portefeuille theorie wordt gebruikt door finance professionals als een maatregel om een ​​portefeuille verwachte rendement te maximaliseren, terwijl het minimaliseren van de risico's. Deze Nobel winnende concept werd ontwikkeld in de jaren 1950 door Harry Markowitz. Markowitz's theorie verklaart dat een belegger het risico kan verminderen in een portefeuille door te oordelen combinaties van instrumenten die niet perfect gecorreleerd zijn. Daarom is een gediversifieerde portefeuille vermindert risico van de portefeuille.

Elke combinatie van de activa in de portefeuille worden uitgezet door risico en verwacht rendement. De uitgezet grafiek toont een links-vormige parabool genaamd de efficiënte grens. De efficiënte grens vertegenwoordigt de buitenste meest mogelijke portefeuilles risico en rendement optimalisatie. Beleggers kunnen deze portefeuilles gebruiken om hun risico en rendement verwachtingen te optimaliseren met een bepaalde set van publiekelijk verhandelde aandelen.